Сравнение QAITX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение QAITX с ^GSPC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и S&P 500 (^GSPC).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAITX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между QAITX и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QAITX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QAITX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAITX:

0.77

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

QAITX:

1.08

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

QAITX:

1.15

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

QAITX:

0.38

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

QAITX:

3.21

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

QAITX:

3.53%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

QAITX:

14.65%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

QAITX:

-44.62%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

QAITX:

-19.39%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.

QAITX

С начала года

-0.70%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

0.27%

1 год

8.85%

5 лет

1.21%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAITX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QAITX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAITX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITX

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QAITX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок QAITX и ^GSPC

Максимальная просадка QAITX за все время составила -44.62%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QAITX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и ^GSPC

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QAITX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QAITX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QAITX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAITX и ^GSPC

QAITX

^GSPC

Сравнение QAITX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок QAITX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество